La taille est un résultat, pas une décision
La plupart des comptes perdants choisissent la taille d'abord - « je mets 2 000 $ » - et découvrent le risque ensuite. Procéder dans l'autre sens fixe la perte et laisse le marché décider de la taille : un stop serré donne droit à une grosse position, un stop large en impose une petite, et dans les deux cas un stop touché coûte la même fraction du compte.
Le calcul tient en une ligne. unités = (solde × risque %) ÷ |entrée − stop|. Sur un compte de 10 000 $ risquant 1 %, avec une entrée à 77 000 $ et un stop à 74 000 $, vous pouvez détenir 0,0333 BTC - environ 2 567 $ d'exposition, soit un quart du compte. Élargissez le stop et ce nombre diminue : une distance de 6 000 $ le réduirait de moitié.
Surveillez la ligne du levier
Quand la valeur de la position dépasse votre solde, le seul moyen de la détenir est l'argent emprunté - le calculateur indique donc le multiple qu'il faudrait. Un stop serré sur un gros compte n'en demande presque jamais. Un stop serré sur un petit compte implique souvent 5× ou plus, ce qui transforme discrètement un trade au risque maîtrisé en risque de liquidation. C'est le moment de vérifier le prix de liquidation avant que la plateforme ne le vérifie pour vous.
Les questions que l'on pose
Quel pourcentage de risque utiliser ?
1 % par trade est la convention courante et 2 % la borne haute habituelle en trading discrétionnaire. Le calcul derrière : à 2 % de risque, dix pertes d'affilée coûtent environ 18 % du compte ; à 5 %, elles en coûtent 40 %, un territoire où se refaire demande de doubler plutôt que d'avoir un bon mois.
Cela fonctionne-t-il pour les positions vendeuses ?
Oui : placez le stop au-dessus de l'entrée et le résultat se lit de la même façon. L'indicateur de direction suit les chiffres, donc s'il affiche « vendeuse » alors que vous vouliez acheter, votre stop est du mauvais côté.
Les frais sont-ils inclus ?
Non, et sur un stop serré ils comptent. Deux frais à 0,1 % sur une position de 2 567 $ font environ 5,13 $ face à un risque de 100 $ - cinq pour cent de ce que vous comptiez perdre. Avec un stop plus serré la position est plus grosse et la part des frais augmente : gardez un peu de marge plutôt que de dimensionner à l'unité près.